A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
答案：ABC
为什么A是正确答案，虽然A的标准差小于B，但标准差组合的大小不是取决于投资比重、相关系数、个别资产标准差三个的大小吗？我看有的答案就说A的标准差小于B，所以最小方差组合是全部投资于A证券
求解 ，谢谢！
正确的应该是：当 相关系数等于1 的时候机会集是一条直线，证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱。
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