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相关系数与风险的关系
相关
性对
风险
影响有哪些
答:
证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲。风险分散效应也就越强
。证券报酬率之间的相关性越高,风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应,其机会集曲线是一条直线。在两个股票的投资比例相同的前提条件下,如果两种证券完全负相关,投资组合的风险被全部抵消掉;当两种股...
相关
性多少是整体
风险
最小
答:
相关系数在-1和+1之间
,
相关系数越小,整体的风险越小,分散风险的程度越高。相关系数越大,整体的风险越大,分散风险的程度越低
。相关系数的绝对值越接近1,表示相关程度越高,越接近0,表示相关程度越低。当0<相关系数<1,相关程度越低,相关系数越接近0,分散风险的能力越强。当-1<相关系数<...
相关系数与
是
什么风险
答:
一、
相关系数的
概念 相关系数是一种量化变量之间关联程度的统计工具。当两个变量存在某种
关系
时,相关系数可以反映这种关系的强度和方向。其值介于-1到1之间,正值表示正相关,负值表示负相关,接近零则表示两变量之间无明显的线性关系。二、相关系数在
风险
评估中的应用 风险评估是决策过程中的关键环节,尤...
相关系数与
证券组合
风险的关系
如何
答:
一般认为组合资产的相关系数越高,则分散风险的能力越弱,组合的风险越大,反之亦然
。组合中各个证券相关系数越小越好,最好是-1,这样在相同的预期收益下组合的风险越低。对证券组合来说,相关系数可以反映一组证券中,每两组证券之间的期望收益作同方向运动或反方向运动的程度。【...
如何理解
相关系数
0<r<1时也可以分散
风险
?
答:
当相关系数介于0和1之间时,分散投资可以降低风险
。这主要是因为,当两种资产不完全正相关时,它们的相关系数通常会小于1。这意味着一种资产价格的变动往往不会完全与另一种资产的价格变动相同。因此,同时投资这两种资产,可以使投资组合的总体风险降低。例如,假设有两种资产A和B,它们的相关系数为0.6...
(投资学)为什么低的
相关系数
可以降低
风险
?详细点。。。谢谢
答:
投资组合理论中,衡量
风险的
标准就是方差(variance)。对于有两支股票1和2的投资组合,整个组合的方差由股票1方差、股票2方差和两支股票的协方差组成。当
相关系数
低、甚至小于0的时候,协方差就减小,导致整个投资组合的方差(即风险)减小。相关系数介于-1和1之间,当相关系数为1时,两支股票没有对冲...
当
相关系数
等于1时,两种证券之间的
风险
存在()
关系
。
答:
当
相关系数
等于1时,两种证券之间的
风险
存在()
关系
。A.完全负相关 B.相互独立 C.互补 D.完全正相关 正确答案:D
可否用相关性分析的
相关系数
来加权平均
答:
证券间的
相关系数
是用来分析评判证券投资组合的风险,相关系数等于1,组合风险等于各个证券
风险的
加权平均数;相关系数小于1,组合风险小于各个证券风险的加权平均数;即任何时候,只要信加入的资产与现有组合的相关系数小于1,都会是该组合收益。相关系数介于0-1时,得不到一个不卖空的组合使得其风险小于单个...
对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的
相关系数
为( )时,能够最...
答:
【答案】:C
相关系数
值越小,则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左,即投资组合的
风险
越低。
财务管理学的一个题目,
相关系数和风险的
答:
【参考答案】投资组合的
风险
一般用标准差表示,两种证券的投资组合的标准差公式是:投资组合的标准差= 股票A的比重A1=2000/5000=40%=0.4 股票B的比重A2=3000/5000=30%=0.6 股票A的标准差=0.25 股票B的标准差0.15 投资组合的标准差= ="(0.4×0.2)2+(0.6×0.15)2+2×0.4×0...
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