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资本资产定价模型期望收益率
资本资产定价模型
资产的
期望收益率
标准差和标准离差率什么关系?
答:
资本资产定价模型
(CAPM)认为,一个资产的
期望收益率
是由市场风险溢价和该资产的系统性风险(也称为beta系数)共同决定的。因此,CAPM表达式为:r = rf + beta * (rm - rf)其中,r表示该资产的期望收益率,rf表示无风险利率,rm表示市场组合的期望收益率,beta表示该资产的系统性风险。标准差是用来...
根据
资本资产定价模型
,每一证券的
期望收益率
应等于无风险利率加上该证券...
答:
【答案】:A 在资产估值方面,
资本资产定价模型
主要用来判断证券是否被市场错误定价。根据资本资产定价模型,每一证券的
期望收益率
应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。
如何利用
资本资产定价模型
确定资产的
期望收益率
?
答:
以
资本资产定价模型
为基础,结合套利定价模型来计算:1、首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度;2、资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差;3、市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差,因此市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,...
期望收益率
的公式是什么?
答:
期望收益率
的计算公式为:期望收益率=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格。期望收益率有可以称为持有期收益率,指的是投资人持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,期望收益和实际收益很可能会有偏差。
某证券的
期望收益率
与
资本资产定价
计算出来的有什么不同?
答:
资本资产定价模型
(Capital Asset Pricing Model, CAPM)是一种常用的金融模型,用于计算资产的
期望收益率
。该模型假设市场为完全信息和有效市场,且风险是不可避免的,所有资产风险的来源都来自市场的广义风险因子。因此,在CAPM中,资产的期望收益率是由其贝塔系数(beta)对市场风险因子的灵敏度决定的,即...
资本资产定价模型
(CAPM)是否能够准确地预测股票或证券的未来
收益率
?
答:
资本资产定价模型
(CAPM)是一种理论模型,它假设证券的
预期收益率
取决于市场风险溢价和证券的系统性风险。虽然CAPM在理论上提供了一种计算股票或证券预期收益率的方法,但它并不能完全准确地预测未来的收益率。这是因为CAPM所依赖的假设可能不符合市场现实,例如投资者的风险厌恶程度可能不尽相同,市场中还...
资本资产定价模型
计算公式是怎样的?
答:
资本资产定价模型
相关知识 1.无风险利率以及对所承担风险的补偿组成了单个证券的
期望收益率
;2.β值的大小决定了风险溢价的大小。β值越高,单个证券的风险越高,所得到的补偿越高;3.β度量的是单个证券的系统风险,非系统性风险没有风险补偿;4.风险和报酬的关系是一种线性关系,说明了风险越高,报酬...
资本资产定价模型
的问题
答:
资本资产定价模型
为Rf +β×(Rm—Rf)。Rf为无风险
收益率
,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
预期收益率
和必要报酬率的区别和联系是?
答:
预测的某资产未来可能实现的收益率。
预期报酬率
=∑Pi×Ri 2、必要报酬率,也称最低必要报酬率或最低要求的收益率,表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。必要报酬率=无风险收益率+风险收益率 3、若指出市场是均衡的,在
资本资产定价模型
理论框架下,预期报酬率=必要报酬率=Rf+β×(Rm-Rf)。
投资组合模型与
资本资产定价模型
的异同?
答:
最大的区别在于对风险的量化方式和描述不同。投资组合理论是马克维茨提出的,主要是用方差来衡量风险,描述的是绝对风险。通过分散化投资,使得投资组合的风险(也就是方差)最小化。
资本资产定价模型
(CPAM)公式为:
预期收益率
=无风险收益率+贝塔值*(市场组合收益率-无风险收益率)。用贝塔值来衡量风险...
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