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β资产的公式
A公司股票的
贝塔
系数为2.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬...
答:
贝塔
系数的计算
公式
单项
资产β
系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项
资产的
风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:β计算公式?其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差;?是市场收益的方差。因为: Cov(ra, rm)= ...
注册会计师财务管理对数学的要求
答:
项目要求的收益率=无风险报酬率+项目的β×(市场平均报酬率-无风险报酬率)62、净现值=实体现金流量/实体加权平均成本-原始投资净现值=股东现金流量/股东要求的收益率-股东投资63、β权益=
β资产
×(1+负债/权益)β资产=β权益÷(1+负债/权益)流动资金管理64、现金返回线 H=3R-2L(上限=3×现金返回线-2×...
camp
资产
定价模型
公式
答:
capm指的是资本
资产
定价模型,计算
公式
为:。E(ri)=rf+
β
im(E(rm)-rf)。camp全称为“Capital Asset Pricing Model”,这个模型由Treynor、Sharpe、Lintner、Mossin等人提出,主要用来研究风险资产和预期收益率之间的关系,在理财和投资方面用的很多。其中的E(ri)指的是资产i的预期回报率,E(rm)指的...
下列关于资本
资产
定价模型
β
系数的表述中,正确的有( )。
答:
【答案】:A、D β系数反映的是证券的系统性风险,所以选项 D正确;根据β系数的计算
公式
可知,β系数可正可负,所以选项 A正确;根据资本资产定价模型可知,β系数不是影响证券报酬的唯一因素,所以选项 B错误;由于投资组合的β系数等于单项
资产的
β系数的加权平均数,所以选项 C错误。
注册会计师财管多少
公式
答:
【
公式
50】估计项目系统风险的方法—可比公司法(1)卸载可比企业财务杠杆(将可比企业β权益转换为
β资产
) β资产=β权益÷[1+(1-可比企业所得税税率)×可比企业负债/可比企业权益](2)加载目标企业财务杠杆(将可比企业的β资产作为目标企业的β资产,再将其转换为目标企业的β权益) β权益=β资产×[1+(1-目标...
权益资本成本计算
公式
是什么?
答:
权益资本成本:是指企业通过发行普通股票获得资金而付出的代价,它等于股利收益率加资本利得收益率,也就是股东的必要收益率。计算
公式
(1)资本
资产
定价模型法(CAPM)采用资本资产定价模型(CAPM)计算,计算公式为:KE=RF+
β
(RM-RF)式中:RF-无风险报酬率;β-上市公司股票的市场风险系数。RM一上市公司...
必要收益率的必要收益率的计算
答:
必要收益率指的是投资者对债券/股票等
资产
进行投资时,在合理范围内要求的最低收益率,也可以理解为保底收益。具体的计算
公式
为:必要收益率=无风险回报率+
β
(平均风险股票报酬率-无风险报酬率)。例如:某公司股票无风险回报率为4%,β系数为1,市场组合收益率为10%,那么该公司股票的必要收益率为:...
资本
资产
定价模型
公式
以及含义
答:
资本资产定价模型
公式
为:资本
资产的
价格R=Rf+β×(Rm-Rf)。其中,Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,(Rm-Rf)市场组合的风险收益率。资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系,即为了补偿某一特定程度的风险,投资者应该获得多少的报酬率。
资本
资产
定价模型计算方法
答:
对于某个特定
资产
,如某公司股票,其预期回报率Ri与无风险利率Rf之间的风险溢价可以通过
公式
E(ri) - rf来计算。这个公式揭示了资产风险溢价与市场风险溢价之间的关系,即E(ri) - rf =
β
im * (E(rm) - rf)。β系数是一个常数,它反映了资产回报对市场变动的敏感性。通过给定β值,我们可以确定...
必要收益率
公式
答:
必要收益率
公式
=投资者对债券/股票等
资产
进行投资时,在合理范围内要求的最低收益率,也可以理解为保底收益。具体的计算公式为:必要收益率=无风险回报率+
β
(平均风险股票报酬率-无风险报酬率)。例如:某公司股票无风险回报率为4%,β系数为1,市场组合收益率为10%,那么该公司股票的必要收益率为:4...
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