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β资产的公式
资本
资产
定价模型计算
公式
答:
资本
资产
定价模型计算
公式
:当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。按照
β的
定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型计算公式:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)其中:E(ri)是资产i的...
...市场组合的标准差为12%,A证券的
贝塔
值是多少
答:
贝塔
值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差,相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差,所以
β
=0.9*0.12*0.2/(0.12^2)
资产
资本定价模型
公式
算出的ke是什么
答:
其次,CAPM
公式
中的β是资产相对于市场风险的一个重要指标。对于市场风险较高的资产,其β值通常较高;反之则较低。这就意味着,CAPM模型认为市场的总体风险对于资产价格起着决定性作用。如果投资者能够精准计算出
资产的
β值,就能更好地衡量资产的风险性和预期收益率之间的关系。最后,需要注意的是,虽然...
权益
贝塔的
决定因素有哪些
答:
权益
贝塔的
决定因素,各公司的贝塔值,为普通股股东所承担的系统风险的一种量度。由于普通股股东既承担经营风险,也承担财务风险,所以贝塔权益值既受经营杠杆影响,也受财务杠杆影响,或者说,贝塔权益值包括财务杠杆(当然一定包括经营杠杆)。权益贝塔是指企业股票的贝塔系数。是企业所有者的风险,因企业...
资本
资产
定价模型计算
公式
是怎样的?
答:
企业在经营过程中会遇到诸如利率、经济衰退等系统风险和财务风险、操作风险等非系统风险。只有承担的系统性风险才能得到补偿,而非系统性风险不能得到补偿。为了更好地研究系统性风险和期望收益之间的关系,我们需要掌握资本
资产
定价模型及其计算
公式
。资本资产定价模型的计算公式Ri=R+
β
i×(Rm—Rf)其中:Ri...
必要报酬率的计算
公式
是什么
答:
无风险报酬率,通常指的是国债或短期政府债券的收益率,它是投资最安全的资产所能获得的回报。风险溢价则是投资者对于承担额外风险所要求的额外回报,它可以通过风险
资产的
风险资产报酬率来评估。进一步的推导
公式
为:必要报酬率 = 无风险报酬率 + (平均风险资产报酬率 - 无风险报酬率) * β,其中β是...
资本
资产
定价模型
公式
答:
该模型
公式
为Rf+
β
×(Rm—Rf)。Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,(Rm—Rf)市场组合的风险收益率。单一证券的系统风险可由β系数来度量,而且其风险与收益之间的关系可由证卷市场线来描述。单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。风险溢价的...
财务管理方差的计算
公式
答:
财务管理方差的计算
公式
如下:1、单期
资产的
收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率。2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率。3、标准方差=方差的开平方(期望值相同,越大风险大)。4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同,越大风险大)。5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准...
资本
资产
定价模型中各个参数的叫法包括哪些?
答:
资本
资产
定价模型
公式
:Ri= Rf+
β
×(Rm-Rf)(1)(Rm-Rf)的常见叫法有:市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、证券市场的风险溢价率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率、证券...
注会《财管》必须掌握的114个
公式
答:
b) 项目要求的收益率=无风险报酬率+项目的β×(市场平均报酬率-无风险报酬率) 62. 净现值=实体现金流量/实体加权平均成本-原始投资 净现值=股东现金流量/股东要求的收益率-股东投资 63. β权益=
β资产
×(1+负债/权益)β资产=β权益÷(1+负债/权益). 64. 现金返回线 H=3R-2L(上限=3×现金返回线-2×...
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