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β资产的公式
贝塔
系数的计算
公式
答:
贝塔系数的计算
公式
为:β = / 。贝塔系数是一种评估资产风险的重要工具,特别是在投资决策时用于衡量资产的系统性风险。对此进行详细解释如下:1. 贝塔系数的概念:贝塔系数是一个统计指标,用于衡量某一资产相对于市场整体波动的风险程度。一个
资产的贝塔
系数大于1可能表示其波动性高于市场,小于1则...
公司业务重组后公司权益beta如何计算?
答:
目标公司β(权益)=可比公司β(资产)*(1+资本结构*(1-所得税税率))。公司业务重组后公司权益
贝塔资产的
计算
公式
是目标公司β(权益)=可比公司β(资产)*(1+资本结构*(1-所得税税率)),可以使用公式计算。塔资产反映的是资金整体的系统风险,没有区分权益和负债。
求助注会财务管理中给关于卸载可比企业财务杠杆
答:
资产×
β资产
=负债×β负债+股东权益×β权益 这个
公式
中认为负债没有系统风险,故β负债=0 所以:资产×β资产=股东权益×β权益 即:β资产=β权益×股东权益/资产=β权益/(资产/股东权益)=β权益/(1+产权比率)
如何理解
β
系数?
答:
说一下我个人对这个
公式
的理解,仅是用于对公式的记忆:首先:等号右边的移到等号左边,公式变成——
β资产
×[1+负债×(1-所得税税率)/权益]=β权益,这样看起来很像是β资产(公司整体风险系数)乘了一个比例后得到了权益风险系数,即整体风险系数里按比例关系分出了一块权益风险系数 再看这...
"如何理解“卸载和加载是针对
β
系数,并不是直接使用股权资本成本进行的...
答:
可比企业法中卸载和加载都是针对β系数而言的。卸载可比企业资本结构后的β=
β资产
=可比企业β权益/[1+(1-可比企业所得税税率)×(可比企业负债/权益)];加载目标企业或项目的资本结构后,项目的β权益=β×[1+(1-可比企业所得税税率)×(可比企业负债/权益)];上面计算中使用的都是“β”...
β
系数怎么求出来的?
答:
即CAPM模型是描述市场处于均衡状态下的资产期望收益率E(Ri)与资产风险补偿(Rm-Rf)的关系。而市场模型是描述资产期望收益率与市场平均收益率之间的关系。市场模型体现的是
资产的
期望收益率与市场期望收益率之间的关系。而不论该市场是否处于均衡状态。其中的
β
系数体现的是市场的期望收益率变动对资产期望...
有关风险
β
系数计算和应用的问题(高分追加)
答:
按协方差方式计算,
β
系数=(某项
资产的
总收益率-无风险收益率)/(市场组合的总收益率-无风险收益率)◆ β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致; ◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该...
计算
贝塔
系数
的公式
是什么?
答:
β
a=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的
贝塔
系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券...
在哪可以查到公司的
β
系数(不用自己计算)
答:
上市公司可以在股市查到,非上市公司只能计算。计算方式 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项
资产的
风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:β计算
公式
其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm...
为什么市场组合的
贝塔
系数等于1
答:
市场组合是指由市场上所有资产组成的组合,其收益率是市场的平均收益率,由于包含了所有的资产,市场组合中非系统风险已经被消除,所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险,市场组合相对于它自己的β系数是1。根据注会教材给出的
贝塔
系数
的公式
"某
资产的
β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×...
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