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投资组合期望收益率计算公式
...市场平均
收益率
为12%,某
组合投资
由三股票A、B、C组成,有关数据如下...
答:
公式
:某证券
预期收益率
=无风险利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率)根据题意可得,A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%该组合的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26该
组合的预期收
...
...如果一项
投资
计划的风险系数为0.8,
期望报酬率
9.8%,是否
答:
运用CAPM,可以
算
出该
投资
计划的
期望收益率
为:期望收益=无风险收益率+(市场收益率-无风险收益率)*贝塔系数 =4%+(12%-4%)*0.8 =10.4 10.4%>9.8%,所以不应该投资。由上:14%=4%+(12%-4%)*贝塔系数 贝塔系数=1.25,故有风险系数为1.25。这里就是一个CAPM的运用。
ex和dx
公式
总结是什么?
答:
它反映随机变量平均取值的大小。ex和dx
公式
如下:D(X)=E[X-E(X)]^2=E{X^2-2XE(X)+[E(X)]^2}=E(X^2)-2[E(X)]^2+[E(X)]^2。方差的应用 1、金融领域:在金融学中,方差常被用来度量
投资组合
的风险。通过
计算资产收益率
的方差,投资者可以评估投资组合的波动性。投资者通常倾向...
...如果一项
投资
计划的β值为0.8,
期望报酬率
为11%,是否应当投资_百度...
答:
一,可以
投资
。这样计算预期收益=5%+(13%-5%)*0.8=11.4%>11%.二,
期望收益率计算公式
HPR=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格。例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下...
资本市场线
答:
投资组合
的
期望报酬率
=无风险利率+[ ( 风险组合的期望报酬率 - 无风险利率 )/风险组合的标准差]x 投资组合的标准差;[ 注]Q代表投资者自有资本总额中投资于风险组合M的比例;1-Q代表投资于无风险组合的比例。[ 资本市场线的经济意义 ]资本市场线
公式
对有效组合的
期望收益率
和风险之间的关系提供了...
什么是
期望收益率
答:
三、
期望收益率
的重要性 期望收益率对于投资者而言非常重要。它可以帮助投资者评估投资项目的风险和潜在回报,从而做出更明智的决策。此外,期望收益率还可以帮助投资者制定投资策略,调整
投资组合
,以实现投资目标。四、注意事项 需要注意的是,期望收益率并不等同于实际收益率。实际收益可能高于或低于期望...
市场上无风险利率为6%,市场
组合
的
期望收益率
为12%
答:
市场上无风险利率为6%,市场
组合
的
期望收益率
为12%,市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话,就如下所示 期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12% 不应该进行这项
投资
。
...风险
收益率
为20%,而股票的贝塔系数为0.6,
预期收益
是多少
答:
无风险收益率为2.5%,证券市场
组合
的风险收益率为20%,股票的贝塔系数为0.6,预期收益是13%。根据CAMP资本
资产
定价模型:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以
预期收益率
为13%。预期收益率也称为
期望收益率
,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府...
财务管理里面,
期望
值的
计算
有什么意义
答:
在统计学中,当估算一个变量的期望值时,常用方法是重复测量此变量的值,然后用所得数据的平均值来作为此变量的期望值的估计。财务管理
期望收益率公式
财务管理期望收益率即财务管理范畴
的预期收益率
,预期收益率的公式为:预期收益率=无风险收益率+投资项目的β值×
投资组合
的风险溢酬。预期收益率指没有...
夏普比率的
计算公式
?
答:
最后,夏普比率的
计算公式
中的标准差σp是投资组合或资产的风险的度量。标准差代表了资产或
投资组合收益率
与其平均收益率的偏离程度,标准差越大,表示投资的风险越高。夏普比率通过将
预期
回报率与标准差相除,衡量了投资在单位风险下所获得的回报。夏普比率的计算公式为投资者提供了一个考虑收益与风险的...
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