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投资组合期望收益率计算公式
...的收益为13%,且市场
组合
的标准差为0.25。假设某组合的
期望收益
...
答:
由CAPM:
预期收益率
=无风险收益率+(市场收益率-无风险收益率)*贝塔系数 0.2=0.08+(0.13-0.08)*beta beta=2.4 beta=Cov(ra,rm)/(市场的标准差^2)市场组合和
投资组合
协方差:Cov(ra,rm)=beta*(市场的标准差^2)=2.4*0.25^2=0.15 Cov(ra,rm) = ρamσaσm ρam相关系...
马克维茨
投资组合
理论的基本假设是什么?
答:
马克维茨
投资组合
理论的基本假设为:1、投资者是风险规避的,追求期望效用最大化;2、投资者根据
收益率
的期望值与方差来选择投资组合;3、所有投资者处于同一单期投资期。马克维茨提出了以
期望收益
及其方差(E,δ2)确定有效投资组合。以期望收益E来衡量证券收益,以收益的方差δ2表示投资风险。
资产组合
的...
急求财务管理
计算
题
答:
期望收益率
=40%X14%+60%X18%=16.4 标准差=(40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%)开方=11.78
投资组合
的方差是什么?如何
计算
?
答:
一,
投资组合
的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,投资组合的标准差
计算公式
为 σP=W1σ1+W2σ...
财务成本管理的110个
公式
!还没收藏的抓紧了
答:
m-证券种类 Aj-某证券在
投资
总额中的比例;-j种与k种证券报酬率的协方差 -j种与k种报酬率之间的预期相关系数 Q-某种证券的标准差 证券组合的标准差: 52、总期望报酬率=Q×风险
组合期望报酬率
+(1-Q)×无风险利率 总标准差=Q×风险组合的标准差 53、资本
资产
定价模型: ① COV为协方差,其它同上 ②直线回归...
计算
一个公司的WACC,需要用到债务资本成本、权益资本成本等数据。如何通...
答:
债务资本的单位成本和股本资本的单位成本根据债务和股本在资本结构中各自所占的权重计算的平均单位成本。加权平均资本成本率=债务资本利息率×(1-税率)(债务资本/总资本)+股本资本成本率×(股本资本/总资本)股本资本成本率=无风险收益率+BETA系数×(市场风险溢价)无风险
收益率计算
可以以上海证券交易所交易...
股票估值中市场
组合的预期收益率
是怎么取值的?
视频时间 00:30
收益率
的方差
公式
表示什么
答:
期望收益率
,又称为持有期收益率(HPR)指投资者持有一种理财产品或
投资组合期望
在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益。 HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数 比如1.2.3.4.5 这五个数的平均数是...
假设无风险利率为6%,最优风险
资产组合
的
期望收益率
为14%,标准差为22%...
答:
两点决定一条直线,现在已经知道(0,6%)和(22%,14%),所以证券市场线斜率就是:k = (14%-6%)/(22%-0) = 0.3636 例如:效用U=
预期收益率
-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差 对于无风险资产,收益的方差为零,若投资者对该
资产组合
与对无风险资产没有偏好,则有 U(无风险)=U(资产...
最优
投资组合
的
计算
答:
最优
投资组合
的
计算
案例:设风险证券A和B分别有
期望收益率
,,标准差分别为,,它们之间的协方差,又设无风险证券的收益率=6%,求切点处风险证券A、B的投资比例及最优风险资产投资组合的期望收益率和标准差;再求效用函数为,A=4时,计算包含无风险资产的三种资产最优组合的结构。求解:第一步,求...
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