如题所述
其计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值
期望值不同的情zhi况下,标准离差率越大,风险越大。
(1)预期值=∑(概率 * 预期报酬率)
(2)样本方差=∑(预期报酬率-预期值)^2* 概率
样本方差=∑(预期报酬率-预期值)/(N-1)
(3)样本标准差=样本方差的平方根 (标准差越大,风险越大)
(4)变化系数(标准离差率)=标准差/预期值
扩展资料:
标准离差率相关其他数学术语:离散系数
离散系数通常可以进行多个总体的对比,通过离散系数大小的比较可以说明不同总体平均指标(一般来说是平均数)的代表性或稳定性大小。一般来说,离散系数越小,说明平均指标的代表性越好;离散系数越大,平均指标的代表性越差。
离散系数只对由比率标量计算出来的数值有意义。举例来说,对于一个气温的分布,使用开尔文或摄氏度来计算的话并不会改变标准差的值,但是温度的平均值会改变,因此使用不同的温标的话得出的变异系数是不同的。也就是说,使用区间标量得到的变异系数是没有意义的。
参考资料来源:百度百科-离散系数
参考资料来源:百度百科-标准差系数
标准离差率是标准离差与期望值之比。
其计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值
期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大。
(1)预期值=∑(概率 * 预期报酬率)
(2)样本方差=∑(预期报酬率-预期值)^2* 概率
样本方差=∑(预期报酬率-预期值)/(N-1)
(3)样本标准差=样本方差的平方根 (标准差越大,风险越大)
(4)变化系数(标准离差率)=标准差/预期值
扩展资料
标准离差率是一个相对指标。它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。
标准离差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。如果资产的预期收益率相同不需要计算标准离差率。
比如某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资,有甲、乙两个方案可供选择:已知甲方案净现值的期望值为1000万元,标准离差为300万元;乙方案净现值的期望值为1200万元,标准离差为330万元。
当两个方案的期望值不同时,决策方案只能借助于标准离差率这一相对数值。标准离差率=标准离差/期望值,标准离差率越大,风险越大;反之,标准离差率越小,风险越小。甲方案标准离差率=300/1000=30%;乙方案标准离差率=330/1200=27.5%。显然甲方案的风险大于乙方案。
参考资料:
标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为:
标准离差率=标准离差/期望值
期望值不相同的情况下,标准离差率越大,风险越大。