风险系数的概述

风险系数是用于评估证券风险的指标，其测算目的在于通过衡量证券投资损失的可能性并以数值的形式进行反映，为证券投资者的投资决策和调整工作提供数据支持。
风险系数通常以标准差、贝塔系数以及夏普指数三个指标来综合反映。其中标准差用于衡量证券报酬率的波动程度，当标准差越小表示其净值波动程度越小以及风险程度越小；贝塔系数是用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，当绝对值越小则表示其变化幅度相对越小；夏普指数是反映证券单位风险净值增长率超过无风险收益率的程度，当比率越大说明单位风险所获得的风险回报越高。

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