非常风气网www.verywind.cn
首页
投资组合的标准差计算公式
计算投资组合的标准差
的
公式
是什么?可以举个例子吗?
答:
投资组合的标准差公式是:
组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方
,具体解释如下:根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算:1、A证券的权重×标准差设为A。2、...
投资组合标准差的公式
怎么理解呀???
答:
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2
。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值(发散)的程度,该结果反映的是一组数据的整体性质。从公式可以推断出,如果不断增加样本,则最后这组数据标准差的数值会趋于一个稳定值,即该组数据背后代表的变量的真实发散程度。这反映了大数定理的思想:当...
投资组合的标准差公式
答:
投资组合的标准差公式为:
投资组合标准差 = √² × 权重)²
;。以下是 投资组合的标准差是衡量投资组合总体风险的指标,反映了投资组合价格的波动程度。计算投资组合的标准差,首先要了解各个资产的标准差,即单个资产价格的波动程度。然后,根据每个资产在投资组合中的权重,计算加权后的标准差。
两种
资产组合标准差计算
答:
三,
两项资产投资组合的标准差=(A1^2σ1^2+2r1σ1A2σ2+A2^2σ2^2)^1/21
)当相关系数为1时,两项资产投资组合的标准差=(A1^2σ1^2+2A1σ1A2σ2+A2^2σ2^2)^1/2=A1σ1+A2σ2,也就是两项资产标准差的加权平均数。2)当相关系数为-1时,两项资产投资组合的标准差=(A1^2...
投资组合标准差
是多少
答:
投资组合的标准差公式是:
组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方
。根据算数标准差的代数公式:(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
如何选择
投资组合的标准差
?
答:
一,投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方,标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系。二,
投资组合的标准差计算公式
为 σP=W1σ1+W2σ...
投资组合
计算
题!
答:
投资组合的标准差计算公式为
σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。关于三种证券
组合标准差
的简易算法:根据代数公式:
(a+b+c)的平方
=(a的平方+b的平方+c的平方...
投资组合的标准差公式
是什么?
答:
投资组合的标准差计算公式为
σP=W1σ1+W2σ2
各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险。一般而言,股票的种类越多,风险越小。比如我们投资A、B两个股票,标准差分别为0.10和0.14,分别投资50%,二者的相关系数是0.5,所以...
投资组合的标准差计算
答:
以一个包含两个资产的投资组合为例进行计算。假设资产A的权重为wA,资产B的权重为wB,资产A的平均收益率为RA,资产B的平均收益率为RB,资产A的方差为σA²,资产B的方差为σB²。那么
投资组合的标准差计算公式
为:投资组合的标准差=√[(wA²×σA²)+(wB²×σB...
财务管理学的一个题目,相关系数和风险的
答:
【参考答案】投资组合的风险一般用标准差表示,两种证券的
投资组合的标准差公式
是:投资组合的标准差= 股票A的比重A1=2000/5000=40%=0.4 股票B的比重A2=3000/5000=30%=0.6 股票A的标准差=0.25 股票B的标准差0.15 投资组合的标准差= ="(0.4×0.2)2+(0.6×0.15)2+2×0.4×0...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
投资组合的标准差公式
两个投资组合的标准差
财管投资组合的标准差
股票投资组合的标准差公式
投资组合的方差和标准差
两种资产投资组合标准差公式
两种资产的标准差公式
组合标准差相关系数
证券组合的标准差怎么计算
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网