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沪深300股指期货基差
股指期货
中正/负
基差
率是什么意思
答:
(
基差
是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与期货价的差。由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险。)
股指期货
中,基差=
沪深300指数
点位-股指期货合约价格(基差可以为正数,可以为负数)基差率=基差/沪深300指数点位(所以有正基差率...
沪深300股指期货
无风险套利的原理和操作方法,就单赚
基差
的钱,紧急啊...
答:
以正向套利为例:在交割日之前
股指期货
价格大幅高于
沪深300指数
时,做空股指期货,同时做多沪深300指数,那么
基差
对应的利润就被锁定,到交割日或交割日之前基差为0或者很小时,平掉期指的空单和指数的多单,就能无风险赚到相应利润了。做多沪深300指数,通常可以用沪深300ETF(159919),有的公司也会从沪深...
股指期货
里的if ic ih开头都是什么意思
答:
IF
沪深300股指期货
IH 上证50股指期货 IC 中证500股指期货 股指期货以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的...
期货
交易之:什么叫
基差
,升水和贴水
视频时间 02:35
《金融期货》之
股指期货
交易策略之套期保值(二)
答:
第一个案例是某证券投资机构持有市值2000万元的沪深300成分股股票组合,以
沪深300股指期货
合约作为套期保值工具可以说天衣无缝。第二个案例是某投资者准备建立价值500万元的上证50成分股股票组合,而上证50股指期货合约恰好与其完美匹配。聪明的读者可能立马意识到,如果需要套期保值的对象与股指期货并不一致怎么办...
股指期货
与现货的价差是怎么计算的
答:
期货
现货价差:
基差
是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格。参照物不同,基差结果不同。基差=现货价格-期货价格。期货现货价差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货...
沪深300股指期货
限价指令最大下单数是多少手?沪深300的基本知识?谢谢...
答:
例如,金融时报100期指合约的最小波动价位为0.5个指数点,即5英镑(10×0.5=5英镑);恒生指数期货合约的最小变动单位是1个指数点,50港元。
沪深300股指期货
仿真交易的最小波动价位为0.1个指数点,即30元人民币。 如果竞价的变动比最小波动价位大,也必须是最小波动价位的倍数。 最小波动价位亦是参与交易者的最小收益...
沪深300指数期货
合约与沪深300有没有套利的可能
答:
沪深300股指期货
的交易包括投机交易、套利交易和套期保值三种。投机是指投资者根据自已的分析,通过持有单边头寸来获利的行为。而套利是指通过持有风险对冲后的头寸来获取无风险收益。套利一般可以分为期现套利、跨期套利与跨品种套利。而套期保值则是投资者在股票和股指期货上建立价值相等、方向相反的头寸,...
《
股指期货
》:在期现套利中如何复制股指期货标的指数?
答:
例如,从当年7月10日到7月23日,沪深300指数已经从3398.3点上涨至3652.0点,而
沪深300股指期货
8月合约从3483.2点只涨到3611点。期现
基差
从-84.9点(3398.3-3483.2)增长到+41点(3652.0-3611.0)。采取完全复制法的投资者将获得125.9个指数点的套利收益。而另一方面,采用抽样复制法的...
怎么看
股指期货
的升贴水
答:
升贴水是
股指期货
的价格比
沪深300指数
高或低。以沪深300指数为基准参照物,股指期货价格高于沪深300指数,那么就说,股指期货升水了;高出多少点,就升水多少点。反过来,如果股指期货价格低于沪深300指数,那么就说,股指期货贴水了;低了多少点,就贴水多少点。
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