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财管套期保值原理公式
注册会计师
财管
多少
公式
答:
【公式 45】
现值指数=未来现金流量现值÷原始投资额现值=1+净现值÷原始投资额现值
【公式 46】内含报酬率=能够使净现值等于 0 的折现率 【公式 47】静态回收期=投资引起的累计现金流量等于 0 所需要的时间 【公式 48】动态回收期=投资引起的累计现金流量现值等于 0 所需要的时间【公式 49】等额年金法:等额年...
财管原理
理解和记忆(汇总篇)
答:
期权分类** 区分欧式和美式期权,理解执行时间和期权价值的决定因素。
套期保值
与无套利定价**
原理
强调资产组合的
对冲
和价格平衡,确保成本和收入的一致性。企业价值评估** 通过实体现金流量和股权现金流量来衡量,现金流量的计算涉及到税后利润、资产变动等。以上这些概念和
公式
是
财务管理
的基础,理解它们有...
注册会计师
财务管理
科目 期权估价的问题 求大神帮帮忙
答:
这一章是最难学的,特别是后面的二叉三叉,如果只是为了考试,可以试着放弃这章后面的高深内容,不容易考到。
财务管理
重点内容归纳
答:
2、金融期权复制原理和
套期保值原理
: (1)每份期权价值C0=购买股票支出-借款费用=H*S0-B;(2)H=(Cu-Cd)/(Su-Sd),B=(H*Sd-Cd)/(1+r) 3、风险中性原理: (1)计算上下行概率:无风险利率r=上行概率P*股价上升百分比+(1-P)*(-股价下行百分比);(2)计算期权价值:C0=(P*Cu+(1-P)*Cd)/(1+r),...
计算看跌期权当前价值
答:
1、答案和我的结果值一致的,书上p=-0.5*100+51.43=0.43 按
公式
算应该是1.43,而不是0.43,可能是你手误或书印错了。2、书上用的应该是复制
原理
,只不过我是站在看涨期权的角度去求,而书上直接从看跌期权的角度去求解,原理是一样的。我来说明一下:前面说过复制原理要创建一个投资...
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