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套期保值原理计算期权价值
期权
估值原理
套期保值原理
是怎样的
答:
套期保值原理是无论到期日股票价格是多少,只要股票与买入的看涨期权的配置适当,就可以使风险完全对冲
,锁定组合的现金流量,即到期日股价上行时的现金流量等于股价下行时的现金流量,由此产生一个公式如下:H*Su(股票上行价格)-Cu(股价上行时期权到期日价值)=H*Sd(股票下行价格)-Cd(股价下行时期权...
复制原理和
套期保值原理
答:
两者同用二叉树模型,求得到期日股价与到期日
期权价值
。不同之处是,如何通过到期日期权价值求得0时点期权价值复制
原理
是建立借款股票组合来复制期权合约。风险中性则假设投资者无风险偏好,所以直接用到期日期权价值用无风险期利率折现即可两者的结果是不相同的。原因就在于风险中性是有假设条件的。复制组合...
套期保值
比率的应用
答:
套期保值比例,即保值力度,指进行套期保值的现货资产数量占总的现货资产数量的比例
。完全套期保值时,套期保值比例等于1;部分套期保值时,套期保值比例小于1。
如何利用
期权套期保值
?
答:
首先,看跌
期权
的意思是\x0d\x0a你有权利在未来按照行权价(27.50元)把股票卖给对方,而你可以选择卖不卖\x0d\x0a\x0d\x0a在这个情况下,投资者可以考虑买入1000股看跌期权,成本1000元\x0d\x0a\x0d\x0a如果,股票价格不变,没必要行权,那么买期权的成本1000损失掉\x0d\x0a如果...
期权
的
套期保值
策略有哪些
答:
期权的套期保值策略是一种用来降低或对冲投资组合风险的方法,通过使用期权合约与标的资产进行组合操作
。以下是几种常见的期权套期保值策略:买入保护:投资者购买一份看跌期权合约,同时持有相应数量的标的资产。这样做可以在标的资产价格下跌时获得保护,因为看跌期权的价值会增加,抵消标的资产价格下跌的损失。...
股票指数
期权
的
套期保值
功能
答:
1.利用看跌股票指数
期权
进行
套期保值
。例如,某证券公司与一家上市公司签订协议,3个月内按每股8美元的价格包销100万股该公司股票,签约后该证券公司便买入50份3月期的某看跌股票指数期权合约,每份期权合约价格为80美元, 合约执行价格为指数点1000,若每一点代表100美元,则50份合约的总
价值
为1000×100...
举例说明
期权
的
套期保值原理
答:
指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式
期权
)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。
套期保值
(Hedge或Hedging),是指...
期货和现货的
套期保值原理
是什么?
答:
期货
套期保值
的基本特征是,在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等,但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现盈亏时,可由期货交易上的亏盈进行抵消或弥补。期货与
期权
是什么期货是以某种大宗商品...
套期保值
比率的公式
答:
套期保值
债券价格波动=期货合约价格波动×套期保值比率;由此可得套期保值比率的
计算
公式: 套期保值比率= 套期保值债券价格波动/期货合约价格波动;因此套期保值比率应该等于现货价格变动程度与期货标的价格变动程度的比,如果套期保值债券的波动大于所用来进行套期保值期货合约的波动,那么套期保值比率应大于1。...
套期保值
看跌
期权
答:
也就是看跌
期权
的期权费是1美元/股。前面的100*100意思是买了100手价格为100美元/手的看跌期权,也就是买了100手看跌期权一共花了100*100美元 后面减掉的100*100是期权费,因为买了100手,1手是100股,1股是1美元,所以就是100*100*1=100*100 ...
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