非常风气网www.verywind.cn
首页
套期保值原理计算期权价值
注册会计师财务管理科目
期权
估价的问题 求大神帮帮忙
答:
这一章是最难学的,特别是后面的二叉三叉,如果只是为了考试,可以试着放弃这章后面的高深内容,不容易考到。
套期保值
看跌
期权
答:
100美元/手和100股/手合起来的意思就是100美元/100股,也就是看跌
期权
的期权费是1美元/股。前面的100*100意思是买了100手价格为100美元/手的看跌期权,也就是买了100手看跌期权一共花了100*100美元 后面减掉的100*100是期权费,因为买了100手,1手是100股,1股是1美元,所以就是100*100*1=...
套期保值
比率的应用
答:
套期保值
比例,即保值力度,指进行套期保值的现货资产数量占总的现货资产数量的比例。完全套期保值时,套期保值比例等于1;部分套期保值时,套期保值比例小于1。
期货
期权套期保值计算
,求解!
答:
第三种情况 用
期权套期保值
买进英镑卖出期权(put)-英镑资产贬值+英镑期权(put)的盈利 数字较小。你先理解期权概念,你按我的思路
算算
。我国还没有场内期权品种。权证除外。第三问 第一种情况 不套期保值 实际收到1.71美元,就是英镑资产升值0.1221?第二种情况 用期货套期保值 卖...
期货
套期保值
与
期权
交易有区别又有联系,请问如何在实际操作中结合运用...
答:
基差与
套期保值
一、基差的概念 基差是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定合约价格间的价差 基差=现货价格-期货价格
期权
交易与期货交易的区别 一、买卖双方权利义务不同 二、交易内容不同 三、交割价格不同 四、保证金的规定不同 五、价格风险不同 六、获利机会不同 七、交割方式...
期权
与期货的
套期保值
方式的区别是什么?
答:
期货: 期货
套期保值
的
原理
是利用期货与现货部位相反、价格变化相同,从而达到规避风险、锁定成本的目的随着价格的变化,期货套保一个部位盈利,另一个部位肯定亏损,这样在规避风险的同时,投资者也失去了价格有利变化情况下获得收益的能力。
期权
:通过买入期权可以起到与期货相同的套期保值效果,两者均可以...
复制原理和
套期保值原理
答:
复制组合原理构建的组合是股票和借款组合,该组合现金流量与购买一份
期权
一样,套期保值原理构建的组合是股票、期权和借款组合。
套期保值原理计算
的套期保值比率也就是复制组合原理构建的组合中购买股票的数量。复制组合原理本质是构建一个股票与借款组合,该组合现金流量等于期权现金流量,所以需要确定购买股票的...
套期保值
是指什么区别
答:
详细解释:
套期保值
是一种风险管理策略,主要通过
对冲
机制来降低或消除现货市场中的价格风险。其核心思想是通过在衍生品市场建立与现货市场相反或相同头寸的交易,来实现对风险的对冲。其中涉及的期货和
期权
等工具,其
价值
变动与现货市场的商品价格变动存在关联。当现货市场价格发生不利变动时,衍生品市场的交易...
套期保值
是什么,通俗易懂的讲
答:
套期保值
,通俗来说,就是在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动。即交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。企业利用期货市场进行套期保值交易,实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为,是结合...
套期保值
收益是什么
答:
比如你手中有一批大豆,9月份才成熟(现6月),预计价格会跌,于是作空头
套期保值
,卖出一9月份合约 等到9月份,价格下降,卖出手中的大豆,赔了N元,再做一个买入合约来平仓,这样卖出的合约减去买入的合约刚好差价就等于N,所以就套期保值了。但是现实生活中没有刚刚好的平仓合约, 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 |...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
套期保值率的公式怎么理解
期权复制原理公式推导
期权平价定理怎么理解
套期保值比率公式
举一个例子说明套期保值
套期保值原理能计算看跌期权吗
复制原理计算期权价值
复制原理期权估值公式
期权估值复制原理如何理解
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网