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套期保值原理计算期权价值
股票指数
期权
的
套期保值
功能
答:
1.利用看跌股票指数
期权
进行
套期保值
。例如,某证券公司与一家上市公司签订协议,3个月内按每股8美元的价格包销100万股该公司股票,签约后该证券公司便买入50份3月期的某看跌股票指数期权合约,每份期权合约价格为80美元, 合约执行价格为指数点1000,若每一点代表100美元,则50份合约的总
价值
为1000×100...
期货的
套期保值
和套利有什么区别?最好说深入一点,谢谢!
答:
套利相对来说比
套期保值
略复杂些,因为不但要考虑差价扩大的因素,还要考虑差价减小的因素,其差价的变动也复杂些。不论是套期保值还是套利,都并不能保证交易者获得利润,只是可以让交易者利用这些技术手段来在一定程度上规避风险。同样避险的方法还有利用
期权
交易。
什么是完美
套期保值
答:
套期保值
是金融市场上的常见风险管理策略。为了详细解释这一概念,以下是具体几个段落的说明:1. 基本定义:完美套期保值是一种理想化的风险管理状态,通过期货合约、
期权
合约等金融衍生工具的操作,使得投资组合的风险敞口被完全
对冲
。这意味着无论实际市场价格如何变动,投资者都能通过衍生品市场的交易来...
期权
合约与
套期保值
有何相似之处?
答:
综上所述,
期权
合约和
套期保值
虽然在形式上存在巨大的差异,但在解决不确定性和降低风险方面具有惊人的相似之处。尤其是在当前资本市场波动不断、投资风险日益增加的背景下,期权合约和套期保值无疑是投资者保护自身利益的重要工具。因此,投资者应当认真学习期权合约和套期保值的
原理
和操作方法,以便在市场...
套期保值
比率?
答:
确定合适的
套期保值
比例是降低交叉套期风险,达到最佳套期保值效果的关键。套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期资产头寸的比率。公式为:套期保值比率H=(Cu CD)/(Su SD)。其中,Cu为股价上行期间该权利的到期
价值
,CD为股价下行期间该权利的到期价值,Su为上行股价,SD为下行股价。
为什么用
期权
的
套期保值
比期货的套期保值更能获得收益?请具体举例...
答:
期权套期保值
相比期货套期保值风险更小。假设现在你拥有1000股某股票,价格为10元。你担心未来价格大幅下跌造成亏损。第一种策略,在期货市场上卖空该股票期货。假如期货市场上价格为11元,那么进行卖空1000股。那么你就锁定了1000块的利润。比如说后期股票下跌至8元,根据期货价跟现货价收敛原则,假设期货价...
期权
与期货的
套期保值
方式有什么差别?
答:
期权
与期货的现金流转不同。期权交易中,买方要向卖方支付权利金,这是期权的价格;期权合约可以流通,其价格则要根据标的资产价格的变化而变化。在期货交易中,买卖双方都要交纳期货合约面值一定比例的初始保证金,在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金,盈利方则可提取多余保证金。
计算
看跌
期权
的
价值
答:
6、股价上行时期权到期日价值Cu=0;7、股价下行时期权到期日价值Cd=执行价格-下行股价=50-43.035=6.965;8、
套期保值
比率H=(Cd-Cu)/(Su-Sd)=(6.965-0)/(58.09-43.035)=0.4626;9、
期权价值
C=(HSu-Cu)/(1+r)-HS=(0.4626x58.09-0)/(1+2.5%)-0.4626x50=3.09...
如何利用
期权套期保值
答:
当投资者拥有现货多头时有四种常用的
对冲
策略:买入看跌
期权
:买进与已拥有的现货或者期货头寸相关的看跌期权,则拥有了卖出或者不卖出相关期货合约的权利。一旦价格果真下跌,便执行期权合约,按行权价格卖出相关期货合约。同时以较低的价格从期货市场上买进相关期货合约对冲手里的期货空头头寸,从而获取部分...
套期
工具是什么类科目
答:
2. 套期工具的特性:套期工具是金融衍生工具的一种,主要用于
对冲
风险。通过套期工具,投资者可以在未来某一时间以特定价格买卖基础资产,从而达到规避风险或投机获利的目的。常见的套期工具有远期合约、期货合约、
期权
和互换等。3.
套期保值
的
原理
与应用:在商品市场中,企业常常利用套期工具来管理价格风险。
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