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β资产的公式
β资产
计算
公式
是什么?
答:
β资产=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益)2.如果考虑所得税的影响
,公式调整为:β资产=β权益/[1+(1-所得税率)×替代企业负债/替代企业权益]贝塔系数的值大于1,表示该证券的波动性大于市场整体,而小于1则表示波动性小于市场。例如,β值为1.1,意味着市场上涨10%,证券上涨11%,反之亦然...
β资产
计算
公式
是什么?
答:
β资产计算公式 (1)
在不考虑所得税的情况下:β资产=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益)
(2) 在考虑所得税的情况下:β资产=β权益/[1+(1-所得税率)×替代企业负债/替代企业权益]β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股...
β资产
与β权益到底是什么意思
答:
β资产计算公式
1、在不考虑所得税的情况下:β资产=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益du)2、在考虑所得税的情况下:β资产=β权益/
[1+(1-所得税率)×替代企业负债/替代企业权益]β系数属于风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性...
β资产
与β权益到底是什么意思
答:
换句话说,它反映的是在不考虑负债情况下的风险程度,
其计算公式在不考虑所得税时为β资产=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益du)
,考虑所得税则调整为β资产=β权益/[1+(1-所得税率)×替代企业负债/替代企业权益]。相比之下,贝塔权益则更加聚焦于股东承担的风险。由于负债的存在会增加股东的...
计算
资产
组合的
β
系数、必要收益率
答:
β
p=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%扩展资料:
资产
组合理论,亦称现代证券投资组合理论、证券组合理论或投资分散理论。现代资产组合理论主要是针对化解投资风险的可能性而提出的一个理论。资产组合...
卸载可比公司财务杠杆如何理解
答:
卸载可比公司财务杠杆
的公式
:
β资产
=β权益÷【1+(1-税率)x(负债/股东权益)】。卸载可比公司财务杠杆:即将资本结构因素排除,确定可比公司不含财务杠杆的β值。需要注意:(1)“不含财务杠杆的β值”指的是不含负债的β值,即不含财务风险的β值。与之对应,“含财务杠杆的β值”指的是含...
求助注会财务管理中给关于卸载可比企业财务杠杆
答:
资产×
β资产
=负债×β负债+股东权益×β权益 这个
公式
中认为负债没有系统风险,故β负债=0 所以:资产×β资产=股东权益×β权益 即:β资产=β权益×股东权益/资产=β权益/(资产/股东权益)=β权益/(1+产权比率)
贝塔
系数有哪三个
公式
?
答:
某
资产的β
系数=该资产与市场组合的协方差/市场组合方差 某资产的β系数=该资产与市场组合的相关系数×该资产的标准差/市场组合标准差 某资产的β系数=该资产的风险收益率/市场平均风险收益率
卸载财务杠杆
公式
答:
卸载可比公司财务杠杆
的公式
:
β资产
=β权益÷【1+(1-税率)x(负债/股东权益)】。一、卸载财务杠杆的方法:1、减少债务融资:企业可以通过减少债务融资的方式来降低财务杠杆。具体来说,企业可以通过增加股权融资、自有资金投资等方式来扩大投资规模,从而降低债务融资的比例,减少财务杠杆的影响。2、...
β
系数怎么求出来的?
答:
确定
β
系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型(资本
资产
定价模型,也称证券市场线模型,security market line):E(Ri)= Rf+βi(Rm-Rf) 其中:E(Ri)= 资产i的期望收益率 Rf =无风险收益率 Rm = 市场平均收益率 另一种是市场模型:E(Ri)=αi+βiRm 这两个模型都是单变量线性模型,都...
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