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证券资产组合的方差公式
贝塔系数怎么计算 具体
答:
贝塔系数的计算 贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即
证券
的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1(大于0)即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算
公式
公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益
的方差
。因为:Cov(ra...
单个
资产
和
组合的
协
方差
答:
单个
资产
与
组合的
协
方差
代表它对整个组合的风险贡献程度。
关于
证券资产组合的
风险与收益,下列说法中正确的有( )。
答:
尽管方差、标准离差、标准离差率是衡量风险的有效工具,但当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,这些指标就可能不再是衡量风险的有效工具,选项A的说法正确;
证券资产组合的
预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数,但是由于组合可以分散一部分风险,所以,组合收益率
的方差
并不等于...
证券
市场线证券市场线及β系数
答:
证券
市场线描绘了在市场均衡状态下,任何
资产
或组合(不论是否风险分散)的期望收益与其风险之间的关系。其中,β系数是衡量一项资产或组合对市场整体波动贡献的度量,它揭示了特定资产相对于市场
组合的
系统风险程度。以普通股成本为例,贝塔值(β)可以通过股票收益与市场收益率的协
方差
来计算,
公式
为:β=...
在哪可以查到公司的β系数(不用自己计算)
答:
上市公司可以在股市查到,非上市公司只能计算。计算方式 单项
资产
系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:β计算
公式
其中Cov(ra,rm)是
证券
a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益
的方差
。因为:Cov(ra,rm) = ρamσaσm...
根据马科维茨的
证券投资组合
理论,投资者应如何决定其最优的资产组合
答:
获得最大权重分配的是中国银行和农业银行,分别占 28.67% 和 23.84%,其收益率分别是 -0.27% 和 -6.69%。最小风险组合的平均收益为 2.95%,风险水平为 13% 。该
投资组合的
夏普比率为 0.211。2.资产配置“太祖”:马科维茨平均
方差
模型(1990年诺贝尔经济学奖)最早的模型只考虑了三个维度的...
有分求助!关于
证券投资组合
期望收益率和无风险利率的计算
答:
β系数是评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个
投资证券
组合相对于总体市场的波动性,β系数利用一元线性回归的方法计算。 (一)基本理论及计算的意义 经典的
投资组合
理论是在马柯维茨的均值——
方差
理论和夏普的资本资产定价模型的基础之上发展起来的。在马柯维茨的均值——方差理论当中是用资产收益的...
证券投资组合
理论的假设有哪些
答:
1.投资者以期望收益率和
方差
(或
标准差
)来评价单个证券或
证券组合
2.投资者是不知足的和厌恶风险的3.投资者的投资为单一投资期 4.投资者总是希望持有有效
资产组合
其实很多人都知道这个理论。所谓
投资组合
,就是投资在很多而不是单个的证券上。因为很多证券可以进行风险分散,所以如果一个组合够大,就...
简述
证券
市场线与资本市场线的区别与联系。
答:
【答案】:(1)“资本市场线”测试风险度工具(横轴)是“
标准差
(既包括系统风险又包括非系统风险)”,此直线只是用于有效组合,“
证券
市场线”的测试风险度工具(横轴)是“单项资产或
资产组合
对于整个市场
组合方差的
贡献程度即β系数(只包括系统风险)”;(2)“资本市场线”揭示的是“持有不同...
为什么市场
组合的
β系数为1(财务管理)
答:
所以市场组合的β系数为1。或者:某
资产组合的
β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1。β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。是一种评估
证券
系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见。
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