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财务管理方差的计算公式举例
标准差率的
公式财务管理
答:
标准差率是一个相对数指标,它以相对数反映决策方案的风险程度。
方差
和标准差作为绝对数,只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比较。对于期望值不同的决策方案,评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准差率这一相对数值。在期望值不同的情况下,标准差率越大,风险越大;反之,标准差率越小,风险...
啃求几道
财务管理
习题详细解答,急啊!!!拜托拜托,给跪了!!!
答:
3b.先
计算
组合的投资报酬率=10.9%*0.2+7.2%*0.2+7.65%*0.6=8.21
方差
=(10.9%-8.21%)^2*0.2+(7.2%-8.21%)^2*0.2+(7.65%-8.21%)^2*0.6=0.00018394 4a.先算个别股票的期望报酬率Ea=0.24*0.35+0.17*0.5+0*0.15=16.9%,Eb=0.36*0.35+0.13*0.5-0....
财务管理
中插值法
怎么计算
答:
例如:假设与A1对应的数据是B1,与A2对应的数据是B2,现在已知与A对应的数据是B,A介于A1和A2之间,则可以按照(A1-A)/(A1-A2)=(B1-B)/(B1-B2)
计算
得出A的数值,会计考试时如用到年金现值系数及其他系数时,会给出相关的系数表,再直接用内插法求出实际利率。建议学习一下
财务
成本
管理
...
中级
财管
考试
公式
符号
怎么
输入
答:
即将被开方的数放在根号的上方,例如 √9 表示开根号的结果为3。根号在
财务管理
考试中常常用于
计算
复杂的数学
运算
,例如计算风险调整后收益率、标准差或
方差
等。使用根号可以将一个数的平方根或其他次方根的值计算出来。在计算器或电脑中选择输入根号的位置,如果使用根号符号 (√),可以直接在计算器或...
急需
财务管理的公式
答:
在
财务管理
实务中使用的样本量都很大,没有必要区分总体标准差和样本标准差。 在已经知道每个变量值出现概率的情况下,标准差可以按下式
计算
: 标准差( )= 变化系数是从相对角度观察的差异和离散程度。其
公式
为: 变化系数= = (二)投资组合的风险和报酬 1、预期报酬率 r = 式中:r -是第j种证券的预期报酬率;...
财务管理
中资产组合收益率
方差
答:
协
方差
就是 两个标准差乘以相关系数 所以后面没少两个标准差 0.52 应该是0.5的平方 他应该写错了
2008年中级会计师考试
财务管理
第二章风险与收益分析
答:
C.单项资产的方差 D.两种资产的协方差 [答案]B [解析]根据教材P186投资组合收益率
方差的计算公式
,其中并未涉及到单项资产的贝它系数。 4、假定某企业的权益资金与负债资金的比例为60∶40,据此可断定该企业()。(2006年) A.只存在经营风险 B.经营风险大于
财务
风险 C.经营风险小于财务风险 D.同时存在...
权益资本成本权益资本成本率
答:
如果需要更精确的β值,可以采用期望值法和可比调整法,如样本值
方差
法:设样本股票的市场组合收益率方差为α',样本股票和市场组合收益率的协方差为COV(Rx;RP),则β = COV(Rx;RP) / α'。另一种
计算
权益资本成本的方法是股利增长模型,
公式
为K = D/P + G,其中K代表资本成本,D是预期年...
财务管理
中的贝尔塔系数
怎么计算
答:
贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协
方差
/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它...
财务管理
学名词解释
答:
该模型基于马克维兹的均值-
方差
分析理论,并用于确定资产的合理价格。然而,在当前中国资本市场中,该模型的有效性尚存在争议,理论界普遍认为其在中国市场可能不适用。3. 股东股权报酬率:通常指的是净资产收益率(Return on Equity, ROE),
计算公式
为净利润除以平均净资产。4. 市盈率:表示为每股价格与...
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