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财务管理方差的计算公式举例
财务管理
风险和风险报酬的问题
答:
A产品预期收益率=30*0.3+15*0.5+0=16.5 B产品预期收益率=40*0.3+15*0.5-15*0.2=16.5 C产品预期收益率=50*0.3+15*0.5-30*0.2=16.5 A方案
方差
=(30%-16.5%)平方*0.3+(15%-16.5%)平方*0.5+(0-16.5%)平方*0.2=1.1 B方案方差=(40%-16.5%)平方*0.3+(...
财务管理
标准差率
怎么算
答:
中级
财务管理
标准差
的计算公式
为:标准离差率=标准离差÷期望值。1、期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大。因此,标准离差率也是一个相对指标。标准差是一种表示分散程度的统计观念,即是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差,代表大部分的数值和其平均值之间...
中级
财务管理
标准差
的计算公式
答:
中级
财务管理
标准差
的计算公式
为:标准离差率=标准离差÷期望值。期望值不同的情况下,标准离差率越大,风险越大。因此,标准离差率也是一个相对指标。标准差是一种表示分散程度的统计观念,即是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差,代表大部分的数值和其平均值之间差异...
《中级
财务管理
》第二章 3.风险和收益总结
答:
3.计算组合收益率时,限制组合中资产的个数吗? 不限制 二、资产组合的风险 1.衡量资产组合的风险常考的指标是?
方差
、标准差。2.组合的风险
如何计算
?是加权平均法吗?当然不是,通过平方和公式予以掌握。有三个注意事项:①
计算公式
要记住:a2+b2+2ab ρ ②公式中的a、b 中用的是...
财务管理计算
答:
1+i)/(1+i)+(10000+500)/(1+i)/(1+i)/(1+i)-15500=0的i值利用插值法进行
计算
。当i=24%时,6000/(1+i)+8000/(1+i)/(1+i)+(10000+500)/(1+i)/(1+i)/(1+i)-15500=48.74元i=25%时,6000/(1+i)+8000/(1+i)/(1+i)+(10000+500)/(1+i)/(1+i)/(...
03年中级
财务管理
计算
分析题 第二题 最后一小问(第五小题)
怎么
理解阿...
答:
1 中级
财务管理
重要
计算公式
(中级会计职称考试专用)第二章 一、时间价值
的计算
(终值与现值):F-终值 P-现值 A-年金 i-利率 n-年数 1、单利和复利:单利与复利终值与现值的关系:终值=现值×终值系数 现值=终值×现指系数 终值系数 现指系数 单利: 1+ni 1/(1+ni)复利:(F/P,i,n)...
《
财务管理
》知识点总结(二)
答:
那么资产组合的预期收益率
如何计算
呢?很简单,就是将各项资产的预期收益率乘以各项资产在资产组合中所占的价值比例,然后求和。对于资产组合的风险,大家只需要知道两项资产组合的风险如何计量就可以了(对该
公式
也只能死记硬背,除非你的数学或统计学学的好);对于多项资产组合的风险,大家只要知道
方差
...
财务管理
beta系数
计算公式
答:
财务管理
beta系数
计算公式
为:beta系数=目标证券的收益与市场收益的协
方差
÷市场收益的方差。beta系数是评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在评估股市波动风险与投资机会的方法中,beta系数是衡量结构性与系统性风险的重要参考指标之一,其含义就是个别资产...
中级
财务管理
贝塔系数
计算公式
答:
中级
财务管理
贝塔系数
的计算公式
为:贝塔系数=目标证券的收益与市场收益的协
方差
÷市场收益的方差。贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在证券市场中,当贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示...
财务管理
标准离差
公式
答:
财务管理
标准离差
公式
为:标准离差率=标准离差÷期望值。标准离差是样本
方差的
正平方根,通常是相对于样本数据的平均值而定的,用M±SD来表示,表示样本某个数据观察值相距平均值的距离。标准离差表示数据的离散程度,标准离差越小,表明数据越聚集;标准离差越大,表明数据越离散。标准离差是指在统计上...
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