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均匀分布的D(X)与E(X)公式
已知随机变量
X
+Y=8,若X~B(10,0.6),则
E(
Y)=__,V(Y)=__
答:
E(aX+b)=aE(X)+b,D(aX+b)=a*a*
D(X)
这两个
公式
对于任意随机变量X均成立。(D(X)是方差)其他的分布:X服从(0—1)分布(两点分布),则
E(X)
=pD(X)=p(1-p)X服从泊松分布,即X~π(λ),则E(X)=λ,D(X)=λ X服从
均匀分布
,即X~U(a,b),则E(X)=(a+b)/2,D(X)=(...
均匀分布的
方差计算?
答:
假设
均匀分布的
取值范围是 a 到 b,那么其概率密度函数 (pdf) 可以表示为:f
(x)
= 1/(b-a) 当 x 在 [a, b] 范围内 f(x) = 0 当 x 不在 [a, b] 范围内 方差是衡量随机变量取值分散程度的量,其
公式
为:Var
(X)
= E[X^2] - E[X]^2 其中,E[X] 是随机变量 X 的期望...
...X,Y)在以点(0,1),(1,0),(1,1)为顶点的三角形上
均匀分布
,求
E(X
...
答:
而,E(XY)=∫(0,1)
dx
∫(1-x,1)xyf(x,y)=∫(0,1)x(2x-x²)dx=5/12。∴Cov(X,Y)=E(XY)-
E(X)
E(Y)=-1/36。∴D(U)=D(X+Y)=
D(X)
+D(Y)+2Cov(X,Y)=1/18。例如:
D(x)
=
Ex
²-(Ex)²
均匀分布
,概率密度是面积的倒数:f(x,y)=1/s=2 f(x)=...
X在0,5上服从
均匀分布
,求
E(
D
X)
即方差的期望
答:
方差为常数,所以其期望就是方差本身,如图。经济数学团队帮你解答。请及时评价。谢谢!
已知随机变量
X
+Y=8,若X~B(10,0.6),则
E(
Y)=__ , V(Y)=__
答:
E(aX+b)=aE(X)+b,D(aX+b)=a*a*
D(X)
这两个
公式
对于任意随机变量X均成立。(D(X)是方差)其他的分布:X服从(0—1)分布(两点分布),则
E(X)
=p D(X)=p(1-p)X服从泊松分布,即X~ π(λ),则 E(X)= λ,D(X)= λ X服从
均匀分布
,即X~U(a,b),则E(X)=(a+b)/2,...
X~U(0,1),Y=X^2 求
E(X)
E(Y) E(XY)
D(X)
D(Y)
答:
如图:
X
是
均匀分布
,所以 X 的 k 阶矩都是很好求的,先把它们一次都求出来。然后就按
公式
一一计算就可以了。
设随机变量
x
在区间【0,1/2】服从
均匀分布
,Y=2X^2,求
E(
Y
)与D(
Y)
答:
可用随机变量函数的期望
公式
如图计算。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!
相互独立的几个随机变量,服从(0,10)上
均匀分布
,怎么算方差?
答:
= (25/3+25)² - 50*25+625 = 625(4/3)² - 625 = 625*7/9 (2)4) 计算中所用方法是:(A). 根据方差的定义:
D(X)
=E[(X-
E)
²];(B). 独立变量乘积的期望 等于期望的乘积;(C). (a,b) 上
均匀分布的
均值:E = (b-a)/2 ;方差:D = (b-a)&...
概率论里面
E(X)和E(X
的平方)
有什么
关系吗
答:
二者是有区别的。1、离散型是取值乘以对应概率求和,连续型是在积分区间上x乘以密度函数的积分。方差是
E(x
-E
x)
^2=
E(x
^2)-(E
x)
^2,也就是平方的期望减去期望的平方。2、平方的期望是x^2乘以密度函数求积分,期望的平方是求完期望在算平方。离散型的方差也很明白了。也就是各个取值减去期望...
...服从
均匀分布
,求Y=-2lnX的概率密度,以及
E(
Y
)和D(
Y)
答:
X
在(0,1)上服从
均匀分布
所以f
(x)
=1,X属于(0,1)时,f(x)=0,X不属于(0,1)时 F(Y)=P{Y小于等于y}=P{-2lnX小于等于y}=P{X大于等于
e
^(-y/2)} =对f(x)=1,下限是e^(-y/2)到上限是1的积分=1-e^(-y/2)所以f(y)=[F(y)]'=1/2*e^(-y/2)( y>=0
)
...
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